Excel VBA 参数与回复

参数OrderInfo下单资料

Data format

OrderInfo由字串组成， ex

OrderInfo = "ACCOUNT=1234567"
            + ",SYMBOL=TC.O.510050.202007.C.3.4"
            + ",ORDERTYPE=1"
            + ",SIDE=1"
            + ",PRICE=0.0658"
            + ",ORDERQTY=3"
            + ",POSITIONEFFECT=0"
            + ",TIMEINFORCE=1"

Parameter field

Field	说明
BrokerID	交易商
Account	账号
Symbol	商品ID (包含复式商品ID)
SymbolA	复式单脚1商品TCore代码
SymbolB	复制单脚2商品TCore代码
Price	委托价格 or 栏位 + or - 价格 栏位为固定字，可为LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED ex. FILLED-150000000000
StopPrie	停损价 or 栏位 + or - 价格 栏位为固定字，可为LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED
Side	买卖别 (复式单为整体买卖方向) 1:Buy 2:Sell
Side1	买卖别(复式单脚1) 1:Buy 2:Sell
Side2	买卖别(复式单脚2) 1:Buy 2:Sell
OrderQty	下单数量
TimeInForce	1 : ROD 当日有效 2 : IOC | FAK 立即成交剩余取消 3 : FOK 全部成交或取消
OrderType	1 : Market order 2 : Limit order 3 : Stop order 4 : Stop limit order 5 : Trailing Stop 6 : Trailing StopLimit 7 : Market if Touched Order 8 : Limit if Touched Order 9 : Trailing Limit 10 : 对方价(HIT) 11 : 本方价(JOIN) 15: 中间价(MID) 20 : 最优价 (BST) 21 : 最优价转限价 (BSTL) 22 : 五档市价 (5LvlMKT) 23 : 五档市价转限价 (5LvlMTL) 24 : 市价转限价 (MTL) 25 : 一定范围市价
PositionEffect	0 : Open 开仓 1 : Close 平仓 2 : 平今 3 : 平昨 4 : Auto 自动判断开仓平仓 10 : 备兑开仓 11 : 备兑平仓
TrailingField	仅 OrderType=5 或 OrderType=6 时使用 0 : None 1 : Last 2 : Bid 3 : Ask
TrailingType	仅 OrderType=5 或 OrderType=6 时使用 0 : None 1 : 依价格 2 : 依TrailingPrice百分比
TrailingAmount	仅 OrderType=5 或 OrderType=6 时使用 TrailingAmount
TouchPrice	仅 OrderType=7 或 OrderType=8 时使用 触发价 or 栏位 + or - 价格 栏位为固定字，可为 LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED
TouchField	僅OrderType=7 或 OrderType=8使用 0 : None 1 : Last 2 : Bid 3 : Ask
TouchCondition	仅 OrderType=7 或 OrderType=8 时使用 0 : touch or 穿价 1 : Greater 2 : GreaterEqual 3 : Equl 4 : LessEqual 5 : Less
Synthetic	0 : None 1 : Synthetic
GroupType	0 : None 1 : Normal 2 : OCO 3 : OTO 4 : OTOCO
GroupID	GroupID or OCOID or OTOID or OTOCOID
ChasePrice	追价 格式为[每次增加价格|追价几次|每次追价几秒|最后下市价或删单(M or C)]
ExtCommands	延伸下单参数
Strategy	策略名称
UserKey1	将可在回报的UserKey1栏位得到相同的字串
UserKey2	将可在回报的UserKey2栏位得到相同的字串

参数ReplaceInfo改单资料

Data format

ReplaceInfo由字串组成， ex

OrderInfo = "REPORTID=A1234"
            + ",ORDERQTY=5"
            + ",PRICE=0.0672"

Parameter field

Field	类型	说明
ReportID	BSTR	回报编号
ReplaceExecType	BSTR	0:改价 1:改量 2:改价改量
OrderQty	BSTR	期望减少的委托量
Price	BSTR	期望的委托价格
StopPrice	BSTR	期望的停损价格

回报物件TCExcelLib.order

Field	类型	说明
ReportID	BSTR	回报编号
OrderID	BSTR	委托书号
Account	BSTR	账号 (对应下单与回报栏位)
BrokerID	BSTR	交易商
SecurityType	BSTR	S/F/O
Symbol	BSTR	商品TCore代码
Side	BSTR	买卖别 1:Buy 2:Sell
OriginalQty	BSTR	new order 时候的委托数量
OrderQty	BSTR	实际委托数量=成交数量+剩余有效委托数量
Price	BSTR	委托价格
StopPrice	BSTR	停损价
OrderType	BSTR	0 : None 1 : Market order 2 : Limit order 3 : Stop order 4 : Stop limit order 5 : Trailing Stop 6 : Trailing StopLimit 7 : Market if Touched Order 8 : Limit if Touched Order 9 : Trailing Limit 10 : 对方价(HIT) 11 : 本方价(JOIN) 15: 中间价(MID) 20 : 最优价 (BST) 21 : 最优价转限价 (BSTL) 22 : 五档市价 (5LvlMKT) 23 : 五档市价转限价 (5LvlMTL) 24 : 市价转限价 (MTL) 25 : 一定范围市价
TradeType	BSTR	0 : Normal 1 : Purchase on Margin 2 : ShortSell
PositionEffect	BSTR	0 : Open 开仓 1 : Close 平仓 2 : 平今 3 : 平昨 4 : Auto 自动判断开仓平仓 10 : 备兑开仓 11 : 备兑平仓
TimeInForce	BSTR	0 : None None 1 : ROD 当日有效 2 : IOC | FAK 立即成交剩余取消 3 : FOK 全部成交或取消
CumQty	BSTR	已成交数量
LeavesQty	BSTR	委托剩余有效数量
AvgPrice	BSTR	成交均价
ExecType	BSTR	委托执行状态 0 : 委托成功(包含改价改量) 1 : 部分委托成功其余处理中 2 : 部分委托成功其余错误 3 : 全部成交 4 : 部分成交其余委托处理中 5 : 部分成交其余删单 6 : 部分成交尚有有效单 7 : 部分成交其余错误 8 : 完全删单成功 9 : 部分删单成功 10 : 委托失败 11 : 委托处理中 12 : 删改单错误 13 : 洗价中 15 : 等待中 16 : 洗价单 触价送单 17 : 锁券成功 18 : 锁券失败
ExecTypeText	BSTR	委托执行状态描述[柜台回的错误讯息]
TransactDate	BSTR	更新日期
TransactTime	BSTR	更新时间 (UpdateTime)
FilledOrdersCount	BSTR	成交回报数量
Strategy	BSTR	策略名称
UserKey1	BSTR	对应委托参数的UserKey1栏位资料
UserKey2	BSTR	对应委托参数的UserKey2栏位资料

资金物件TCExcelLib.margin

Field	类型	说明
LoginID	BSTR	登录账号
UserName	BSTR	登录账号名称
BrokerID	BSTR	交易商 (对应下单与回报栏位)
BrokerName	BSTR	交易商名称
Account	BSTR	账号 (对应下单与回报栏位)
AccountName	BSTR	账号名称
TransactDate	BSTR	更新日期 UTC+0
TransactTime	BSTR	更新时间 UTC+0
BeginningBalance	BSTR	昨日余额
Commissions	BSTR	手续费
FrozenCommission	BSTR	冻结手续费
ExchangeClearinigFee	BSTR	交易所费用与结算费用
BrokerageFee	BSTR	经纪商费用
GrossPL	BSTR	已实现损益(未扣除费用)
OptionPremium	BSTR	权利金收支
CashIn	BSTR	证券收支
NetPL	BSTR	已实现损益(扣除费用並加上期权权利金收支)
Deposit	BSTR	今日入金
Withdraw	BSTR	今日出金
CashActivity	BSTR	今日出入金
ExcessEquity	BSTR	可用资金
WithdrawQuota	BSTR	可取资金
EndingBalance	BSTR	静态权益
OpenTradeEquity	BSTR	未平仓损益(包含期权和期货)
TotalEquity	BSTR	动态权益
OptionNetMarketValue	BSTR	未冲销权利金市值
AccountValueAtMarket	BSTR	账户市值
InitialMarginRequirement	BSTR	初始保证金
MaintenanceMarginRequirement	BSTR	维持保证金
CurrMargin	BSTR	占用保证金
MarginDeficit	BSTR	追缴保证金
FrozenMargin	BSTR	冻结保证金
FrozenCash	BSTR	冻结资金
ReserveBalance	BSTR	保底结算准备金
Credit	BSTR	信用额度
Mortgage	BSTR	质押金额
PreMortgage	BSTR	上次质押金额
PreCredit	BSTR	上次信用额度
PreDeposit	BSTR	上次存款额
PreMargin	BSTR	上次占用保证金
ExchangeMargin	BSTR	交易所保证金
DeliveryMargin	BSTR	投资者交割保证金
ExchangeDeliveryMargin	BSTR	交易所交割保证金
CurrencyToSystem	BSTR	系统币别
CurrencyConversionRate	BSTR	币别转换比率(转换到账户币别使用)
CurrencyToClient	BSTR	账户币别
ConvertedAccountValueAtMkt	BSTR	币别转换后账户市值
ExerciseIncome	BSTR	行权盈亏
IncomeBalance	BSTR	盈亏金额
InterestBase	BSTR	利息基数
Interest	BSTR	利息收入
FloatProfitByDate	BSTR	逐日浮动盈亏
FloatProfitByTrade	BSTR	逐笔浮动盈亏
FutureProfitByDay	BSTR	期货当日盈亏
ReferenceRiskRate	BSTR	参考风险度
TryExcessEquity	BSTR	试算可用资金
DynamicEquity	BSTR	试算动态权益
MarketPremium	BSTR	试算市值权益
TheoMktVal	BSTR	期权理论市值
TheoMktValEquity	BSTR	期权理论市值权益

部位物件TCExcelLib.position

Field	类型	说明
LoginID	BSTR	登录账号
UserName	BSTR	登录账号名称
BrokerID	BSTR	交易商
BrokerName	BSTR	交易商名称
Account	BSTR	账号
AccountName	BSTR	账号名称
TransactDate	BSTR	更新日期 UTC+0
TransactTime	BSTR	更新時間 UTC+0
SecurityType	BSTR	F / O / S
Symbol	BSTR	商品TCore代码
SymbolA	BSTR	复式单脚1商品TCore代码
SymbolB	BSTR	复式单脚2商品TCore代码
Exchange	BSTR	交易所
Security	BSTR	商品ID
Security2	BSTR	商品ID (复式单脚2)
Month	BSTR	月份
Month2	BSTR	月份(复式单脚2)
CallPut	BSTR	认沽认购
CallPut2	BSTR	认沽认购(复式单脚2)
StrikePrice	BSTR	行权价
StrikePrice2	BSTR	行权价(复式单脚2)
Side	BSTR	买卖方向 1Buy 2Sell (复式单为整体买卖方向)
Side1	BSTR	买卖方向(复式单脚1) 1Buy 2Sell
Side2	BSTR	买卖方向(复式单脚2) 1Buy 2Sell
Quantity	BSTR	持仓数量
OpenPrice	BSTR	开仓价
AvgPrice	BSTR	成本均价
UnrealizedPL	BSTR	损益
SettlementPrice	BSTR	结算价
PrevSettlementPrice	BSTR	昨结算价
UsedMargin	BSTR	占用保证金
FrozenMargin	BSTR	冻结保证金
CloseProfit	BSTR	当日平仓盈亏
CurrencyToSystem	BSTR	系统币别
LongFrozen	BSTR	多头冻结数量
ShortFrozen	BSTR	空头冻结数量
LongFrozenAmount	BSTR	多头开仓冻结金额
ShortFrozenAmount	BSTR	空头开仓冻结金额
OpenVolume	BSTR	开仓量
CloseVolume	BSTR	平仓量
OpenAmount	BSTR	今日开仓金额(市值)
CloseAmount	BSTR	今日平仓金额(市值)
OpenCost	BSTR	开仓成本
PositionCost	BSTR	持仓成本
CloseProfitByDate	BSTR	逐日盯市平仓盈亏
CloseProfitByTrade	BSTR	逐笔对冲平仓盈亏
PositionProfitByDate	BSTR	逐日盯市持仓盈亏
PositionProfitByTrade	BSTR	逐笔持仓盈亏
UsedMargin	BSTR	投资者保证金
MarginRateByMoney	BSTR	保证金率
MarginRateByVolume	BSTR	保证金率(依手数)
PreMargin	BSTR	上次占用的保证金
FrozenCash	BSTR	冻结的资金(权利金)
CashIn	BSTR	当日资金差额
Commission	BSTR	手续费
StrikeFrozen	BSTR	执行冻结
StrikeFrozenAmount	BSTR	执行冻结金额
AbandonFrozen	BSTR	放弃执行冻结
CombPosition	BSTR	组合成交形成的持仓
CombLongFrozen	BSTR	组合多头冻结
CombShortFrozen	BSTR	组合空头冻结
Covered	BSTR	空头 备兑仓数量
SumLongQty	BSTR	多头 持仓数量
SumShortQty	BSTR	空头 持仓数量
TodayLongQty	BSTR	多头 今日持仓
TodayShortQty	BSTR	空头 今日持仓
YdLongQty	BSTR	多头 昨日持仓
YdShortQty	BSTR	空头 昨日持仓
LongAvgPrice	BSTR	多头 成本均价
ShortAvgPrice	BSTR	空头 成本均价
WorkingLong	BSTR	多头 委托中数量
WorkingShort	BSTR	空头 委托中数量
TdBuyQty	BSTR	今买入
TdSellQty	BSTR	今卖出
TdTotalQty	BSTR	今成交
LongFrozen	BSTR	多头 冻结
ShortFrozen	BSTR	空头 冻结
Lock_ExecFrozen	BSTR	锁券/执行冻结
LongAvailable	BSTR	多头 可平仓量
ShortAvailable	BSTR	空头 可平仓量
FloatProfitByDate	BSTR	逐日浮动盈亏
FloatProfitByTrade	BSTR	逐笔浮动盈亏
CloseProfitByTrade	BSTR	逐笔对冲平仓盈亏
CloseProfitByDate	BSTR	逐日盯市平仓盈亏
TodayProfit	BSTR	估算当日盈亏
MarketPrice	BSTR	市值权益
OpenCost	BSTR	开仓成本
PositionCost	BSTR	持仓成本
TheoMktVal	BSTR	期权理论市值

全部合约列表回复

Json

{
	"Reply":"QUERYALLINSTRUMENT",
  "Success":"OK",
  "Instruments":
  {"CHS" : "期货", 
   "CHT" : "期貨", 
   "ENG" : "ALGOSTARS_EXG", 
   "EXGID" : "", 
   "Node" : 
   [
      {"CHS" : "中国金融交易所", 
       "CHT" : "中國金融交易所", 
       "ENG" : "CFFEX", 
       "EXGID" : null, 
       "Node" : 
         [
             {"CHS" : "热门月", 
              "CHT" : "熱門月", 
              "ENG" : "HOT",
              "Contracts" : 
              ["TC.F.CFFEX.IF.201906", 
               "TC.F.CFFEX.IH.201906", 
               "TC.F.CFFEX.IC.201906", 
               "TC.F.CFFEX.TF.201906", 
               "TC.F.CFFEX.T.201909"], 
              "ExpirationDate" : 
              ["20190621", 
               "20190621", 
               "20190621", 
               "20190614", 
               "20190916"], 
              "InstrumentID" : 
              ["IF1906", 
               "IH1906", 
               "IC1906",…]
             …}
         …]
      …}
   …]
  …}
}

合约资讯回复

Json

{
    "Reply": "QUERYINSTRUMENTINFO",
    "Success": "OK",
    "Info": {
        "full-name": "I.O.SSE.510050",
        "Type": "O",
        "Exchange": "SSE",
        "Symbol": "510050",
        "Weight": "10000.0",
        "TickSize": "0.0001",
        "cat": "期權",
        "marketCat": "債券類",
        "group": {
            "CHT": null
        },
        "Underlying.F": "TC.F.U_SSE.510050",
        "Name.CHS_M": "50ETF",
        "Symbol.GQ2": "ICE.SSE.510050",
        "Timezone": "Asia/Shanghai",
        "Symbol.SIM": "510050",
        "Symbol.SS2": "I.O.SSE.510050",
        "Underlying": "TC.S.SSE.510050",
        "Name.ENG": "50ETF(510050)",
        "Name.CHT": "50ETF(510050)",
        "Name.CHS": "50ETF(510050)",
        "Name.ENG_M": "50ETF",
        "Name.CHT_M": "50ETF"
    }
}