行情 参数与回复
行情订阅与解订参数
{
"Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
"SubDataType":"REALTIME",
...
}
Field | ||
Symbol | BSTR | 合约代码 |
SubDataType | BSTR | 即时行情 (REALTIME) Greeks (GREEKS) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK) |
StartTime | BSTR | YYMMDDHH 回补历史时,才需填写。 |
EndTime | BSTR | YYMMDDHH 回补历史时,才需填写。 |
GreeksType | BSTR | 合成期货合约带入"Volatility",一般合约带入"REAL" |
分页取得历史资料参数
{
"Request":"GETHISDATA",
"SessionKey":"XXXXXXXXX",
"Param":
{
"Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
"SubDataType":"x",
"QryIndex":"n",
...
}
}
注1 : SubDataType、StartTime、EndTime,需与回补资料指令相同
Field | ||
Symbol | BSTR | 合约代码 |
SubDataType | BSTR | 即时行情 (REALTIME) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK) Greeks (GREEKS) |
StartTime | BSTR | YYMMDDHH |
EndTime | BSTR | YYMMDDHH |
QryIndex | BSTR | 取得资料,从第几笔开始。 |
查询需要带入QryIndex(带空则当作0),每次最多回50笔,拿最後一笔QryIndex资讯继续往下查询,直到回空代表已无资料。
实时行情回复
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"REALTIME",
"Quote":
{
"Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
"TradingPrice":"3886.5",
"TradeQuantity":"35435",
...
}
}
Field | ||
Symbol | BSTR | 合约代码 |
TradeDate | BSTR | 交易日期(UTC+0) |
FilledTime | BSTR | 成交时间(UTC+0) |
TradingPrice | BSTR | 成交价 |
TradeQuantity | BSTR | 成交单量 |
Change | BSTR | 涨跌 |
TradeVolume | BSTR | 累计成交量 |
OpeningPrice | BSTR | 开盘价 |
HighPrice | BSTR | 当日最高价 |
LowPrice | BSTR | 当日最高价 |
ClosingPrice | BSTR | 收盘价 |
ReferencePrice | BSTR | 参考价 |
UpperLimitPrice | BSTR | 涨停价 |
LowerLimitPrice | BSTR | 跌停价 |
YClosedPrice | BSTR | 昨收 |
YTradeVolume | BSTR | 昨量 |
OpenInterest | BSTR | 今日未平仓量 |
YOpenInterest | BSTR | 昨日未平仓量 |
FlagOfBuySell | BSTR | 内外盘 |
OpenTime | BSTR | 开盘时间(UTC+0) |
CloseTime | BSTR | 收盘时间(UTC+0) |
Bid | BSTR | 买价#1 |
Bid1 | BSTR | 买价#2 |
Bid2 | BSTR | 买价#3 |
Bid3 | BSTR | 买价#4 |
Bid4 | BSTR | 买价#5 |
Bid5 | BSTR | 买价#6 |
Bid6 | BSTR | 买价#7 |
Bid7 | BSTR | 买价#8 |
Bid8 | BSTR | 买价#9 |
Bid9 | BSTR | 买价#10 |
BidVolume | BSTR | 买量#1 |
BidVolume1 | BSTR | 买量#2 |
BidVolume2 | BSTR | 买量#3 |
BidVolume3 | BSTR | 买量#4 |
BidVolume4 | BSTR | 买量#5 |
BidVolume5 | BSTR | 买量#6 |
BidVolume6 | BSTR | 买量#7 |
BidVolume7 | BSTR | 买量#8 |
BidVolume8 | BSTR | 买量#9 |
BidVolume9 | BSTR | 买量#10 |
Ask | BSTR | 卖价#1 |
Ask1 | BSTR | 卖价#2 |
Ask2 | BSTR | 卖价#3 |
Ask3 | BSTR | 卖价#4 |
Ask4 | BSTR | 卖价#5 |
Ask5 | BSTR | 卖价#6 |
Ask6 | BSTR | 卖价#7 |
Ask7 | BSTR | 卖价#8 |
Ask8 | BSTR | 卖价#9 |
Ask9 | BSTR | 卖价#10 |
AskVolume | BSTR | 卖量#1 |
AskVolume1 | BSTR | 卖量#2 |
AskVolume2 | BSTR | 卖量#3 |
AskVolume3 | BSTR | 卖量#4 |
AskVolume4 | BSTR | 卖量#5 |
AskVolume5 | BSTR | 卖量#6 |
AskVolume6 | BSTR | 卖量#7 |
AskVolume7 | BSTR | 卖量#8 |
AskVolume8 | BSTR | 卖量#9 |
AskVolume9 | BSTR | 卖量#10 |
TotalBidCount | BSTR | 委托买进总笔数 |
TotalBidVolume | BSTR | 委托买进总笔数 |
TotalAskCount | BSTR | 委托卖出总笔数 |
TotalAskVolume | BSTR | 委托卖出总数量 |
BuyCount | BSTR | 累进买进成交笔数 |
SellCount | BSTR | 累进卖出成交笔数 |
SettlementPrice | BSTR | 结算价 |
EndDate | BSTR | 到期日 |
TradeStatus | BSTR | 连续交易(<=0) 盘前试撮(1) 暂停交易(2) 禁删(3) 闭市(4) 集合竞价(5) 熔断(可恢复交易)(6) 熔断(不可恢复交易)(7) 停牌(8) 非交易(9) 波动性中断(10) 无状态(11) 开盘前(12) 盘後交易(13) |
实时Greeks回复
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"GREEKS",
"Quote":
{
"Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
"TradingPrice":"3886.5",
"TradeQuantity":"35435",
...
}
}
Field | ||
TradingHours | BSTR | 交易时间 |
TradingDay | BSTR | 交易日 |
Last | BSTR | 最新价 |
Vol | BSTR | 合约交易量 |
Bid | BSTR | 买价 |
Ask | BSTR | 卖价 |
ImpVol | BSTR | IV |
BIV | BSTR | BIV |
SIV | BSTR | SIV |
Delta | BSTR | Delta |
Gamma | BSTR | Gamma |
Vega | BSTR | Vega |
Theta | BSTR | Theta |
Rho | BSTR | Rho |
TheoVal | BSTR | 理论价 |
ExtVal | BSTR | 时间价值 |
Margin | BSTR | 保证金 |
OI | BSTR | 未平仓量 |
PreOI | BSTR | 昨日未平仓量 |
IntVal | BSTR | 内含价值 |
PreImpVol | BSTR | 昨日IV |
VIX | BSTR | VIX值 |
UndVol | BSTR | 标的交易量 |
UndOI | BSTR | 标的交易量 |
HV_W4 | BSTR | HV-w4 |
HV_W8 | BSTR | HV-w8 |
HV_W13 | BSTR | HV-w13 |
HV_W26 | BSTR | HV-w26 |
HV_W52 | BSTR | HV-w52 |
UnderlyingAsset | BSTR | 标的 (using GetGreeksString) |
VIX1 | BSTR | VIX1 (using GetGreeksValue) |
VIX2 | BSTR | VIX2 (using GetGreeksValue) |
CallOI | BSTR | Call的未平仓量 (using GetGreeksValue) |
CallVol | BSTR | Call的交易量 (using GetGreeksValue) |
PutOI | BSTR | Put的未平仓量 (using GetGreeksValue) |
PutVol | BSTR | Put的交易量 (using GetGreeksValue) |
回补
message["DataType"]
回补历史资料回复
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"1K",
"StartTime":"YYMMDDHH",
"EndTime":"YYMMDDHH",
"Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
"Status":"Ready"
}
收到ready后,呼叫get_history分页取得历史资料。
注意事项: 分页查询需要带入QryIndex(带空则回第一页),每页50笔资料,拿最后一笔QryIndex资讯可以往下查,最后一页则回空资料。
get_history分页历史资料回复
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"1K",
"HisData":
[
{
"Date":"YYYYMMDD",
"Time":"HHMMSS",
"Open":"3882",
"High":"3886.5",
"QryIndex":""
...
},
{
"Date":"YYYYMMDD",
"Time":"HHMMSS",
"Open":"3882",
"High":"3886.5",
"QryIndex":""
...
}
]
}
1K / DK 资料栏位
Field | ||
Date | BSTR | 日期(UTC+0) |
Time | BSTR | 时间(UTC+0) |
Open | BSTR | 开盘价 |
High | BSTR | 最高價 |
Low | BSTR | 最低價 |
Close | BSTR | 收盤價 |
Volume | BSTR | 成交量 |
UpTick | BSTR | 分K上漲Tick數 |
UpVolume | BSTR | 分K上漲交易量 |
DownTick | BSTR | 分K下跌Tick數 |
DownVolume | BSTR | 分K下跌交易量 |
UnchVolume | BSTR | 未變動交易量 |
Ticks 资料栏位
Field | ||
Date | BSTR | 日期(UTC+0) |
FilledTime | BSTR | 成交時間(UTC+0) |
Bid | BSTR | 買價 |
Ask | BSTR | 賣價 |
TradingPrice | BSTR | 成交價 |
TradeQuantity | BSTR | 成交單量 |
TradeVolume | BSTR | 總量 |
Greeks 分线/秒线 资料栏位
Field | ||
d | BSTR | 日期(YYYYMMDD) |
t | BSTR | 時間(HHMMSSsss) |
tdtx | BSTR | 距離下市時間佔每年比率(只計算交易日) |
thp | BSTR | 理論價 |
ev | BSTR | 內含價值 |
tv | BSTR | 時間價值 |
stv | BSTR | 合成期貨為標的計算出的時間價值 |
otv | BSTR | 原生標的計算出的時間價值 |
iv | BSTR | 隱含波動率(OTM-miv) * 100 |
miv | BSTR | 隱含波動率(bp1&sp1) * 100 |
cpiv | BSTR | 隱含波動率(lastPrice) * 100 |
biv | BSTR | 隱含波動率(Bid) * 100 |
aiv | BSTR | 隱含波動率(Ask) * 100 |
de | BSTR | Delta |
ga | BSTR | Gamma |
ve | BSTR | Vega |
th | BSTR | Theta |
rh | BSTR | Rho |
gr | BSTR | 槓桿率 |
lv | BSTR | 實值槓桿率 |
pr | BSTR | 溢價率 |
yn | BSTR | 裸賣報酬率 |
pbp | BSTR | 到期盈虧兩平概率 |
ch | BSTR | Charm |
va | BSTR | Vanna |
vo | BSTR | Vomma |
spe | BSTR | Speed |
zo | BSTR | Zomma |
p | BSTR | 成交價 |
tmp | BSTR | 計算IV時的標的價格 |
v | BSTR | 成交總量 |
oi | BSTR | 今未平倉量 |
sta | BSTR | 商品狀態 |
cskew | BSTR | Call Skew - calld |
pskew | BSTR | Put Skew - putd |
dciv25 | BSTR | Call選擇權在Delta 0.25時的加權IV * 100 |
dpiv25 | BSTR | Put選擇權在Delta 0.25時的加權IV * 100 |
dciv10 | BSTR | Call選擇權在Delta 0.1時的加權IV * 100 |
dpiv10 | BSTR | Put選擇權在Delta 0.1時的加權IV * 100 |
cvol | BSTR | 標的對應買權的總成交量 |
pvol | BSTR | 標的對應賣權的總成交量 |
coi | BSTR | 標的對應買權的總未平倉量 |
poi | BSTR | 標的對應賣權的總未平倉量 |
ckucs | BSTR | 統計相關買權合約的分K上漲筆數 |
ckuvs | BSTR | 統計相關買權合約的分K上漲成交量 |
ckdcs | BSTR | 統計相關買權合約的分K下跌筆數 |
ckdvs | BSTR | 統計相關買權合約的分K下跌成交量 |
pkucs | BSTR | 統計相關賣權合約的分K上漲筆數 |
pkuvs | BSTR | 統計相關賣權合約的分K上漲成交量 |
pkdcs | BSTR | 統計相關賣權合約的分K下跌筆數 |
pkdvs | BSTR | 統計相關賣權合約的分K下跌成交量 |
bp1 | BSTR | 買價1 |
bp2 | BSTR | 買價2 |
bp3 | BSTR | 買價3 |
bp4 | BSTR | 買價4 |
bp5 | BSTR | 買價5 |
bp6 | BSTR | 買價6 |
bp7 | BSTR | 買價7 |
bp8 | BSTR | 買價8 |
bp9 | BSTR | 買價9 |
bp10 | BSTR | 買價10 |
bv1 | BSTR | 買量1 |
bv2 | BSTR | 買量2 |
bv3 | BSTR | 買量3 |
bv4 | BSTR | 買量4 |
bv5 | BSTR | 買量5 |
bv6 | BSTR | 買量6 |
bv7 | BSTR | 買量7 |
bv8 | BSTR | 買量8 |
bv9 | BSTR | 買量9 |
bv10 | BSTR | 買量10 |
d_bp1 | BSTR | 買價1更新的日期(yyyyMMdd) |
d_bp2 | BSTR | 買價2更新的日期(yyyyMMdd) |
d_bp3 | BSTR | 買價3更新的日期(yyyyMMdd) |
d_bp4 | BSTR | 買價4更新的日期(yyyyMMdd) |
d_bp5 | BSTR | 買價5更新的日期(yyyyMMdd) |
t_bp1 | BSTR | 買量1更新的時間(HHmmssSSS) |
t_bp2 | BSTR | 買量2更新的時間(HHmmssSSS) |
t_bp3 | BSTR | 買量3更新的時間(HHmmssSSS) |
t_bp4 | BSTR | 買量4更新的時間(HHmmssSSS) |
t_bp5 | BSTR | 買量5更新的時間(HHmmssSSS) |
sp1 | BSTR | 賣價1 |
sp2 | BSTR | 賣價2 |
sp3 | BSTR | 賣價3 |
sp4 | BSTR | 賣價4 |
sp5 | BSTR | 賣價5 |
sp6 | BSTR | 賣價6 |
sp7 | BSTR | 賣價7 |
sp8 | BSTR | 賣價8 |
sp9 | BSTR | 賣價9 |
sp10 | BSTR | 賣價10 |
sv1 | BSTR | 賣量1 |
sv2 | BSTR | 賣量2 |
sv3 | BSTR | 賣量3 |
sv4 | BSTR | 賣量4 |
sv5 | BSTR | 賣量5 |
sv6 | BSTR | 賣量6 |
sv7 | BSTR | 賣量7 |
sv8 | BSTR | 賣量8 |
sv9 | BSTR | 賣量9 |
sv10 | BSTR | 賣量10 |
d_sp1 | BSTR | 賣價1更新的日期(yyyyMMdd) |
d_sp2 | BSTR | 賣價2更新的日期(yyyyMMdd) |
d_sp3 | BSTR | 賣價3更新的日期(yyyyMMdd) |
d_sp4 | BSTR | 賣價4更新的日期(yyyyMMdd) |
d_sp5 | BSTR | 賣價5更新的日期(yyyyMMdd) |
t_sp1 | BSTR | 賣量1更新的時間(HHmmssSSS) |
t_sp2 | BSTR | 賣量2更新的時間(HHmmssSSS) |
t_sp3 | BSTR | 賣量3更新的時間(HHmmssSSS) |
t_sp4 | BSTR | 賣量4更新的時間(HHmmssSSS) |
t_sp5 | BSTR | 賣量5更新的時間(HHmmssSSS) |
us | 選擇權的現貨標的合約名稱 | |
us_d | 選擇權的現貨標的日期(yyyyMMdd) | |
us_t | 選擇權的現貨標的時間(HHmmssSSS) | |
us_p | 選擇權的現貨標的成交價 | |
us_bp1 | 選擇權的現貨標的買1 | |
us_sp1 | 選擇權的現貨標的賣1 | |
uf | 選擇權的期貨標的合約名稱 | |
ud_d | 選擇權的期貨標的日期(yyyyMMdd) | |
ud_t | 選擇權的期貨標的時間(HHmmssSSS) | |
uf_p | 選擇權的期貨標的成交價 | |
uf_bp1 | 選擇權的期貨標的買1 | |
uf_sp1 | 選擇權的期貨標的賣1 | |
usf | 選擇權的合成期貨標的合約名稱 | |
usf_d | 選擇權的合成期貨標的日期(yyyyMMdd) | |
usf_t | 選擇權的合成期貨標的時間(HHmmssSSS) | |
usf_p | 選擇權的合成期貨標的成交價 |
合约资讯回复
{
"Reply": "QUERYINSTRUMENTINFO",
"Success": "OK",
"Info": {
"full-name": "I.O.SSE.510050",
"Type": "O",
"Exchange": "SSE",
"Symbol": "510050",
"Weight": "10000.0",
"TickSize": "0.0001",
"cat": "期權",
"marketCat": "債券類",
"group": {
"CHT": null
},
"Underlying.F": "TC.F.U_SSE.510050",
"Name.CHS_M": "50ETF",
"Symbol.GQ2": "ICE.SSE.510050",
"Timezone": "Asia/Shanghai",
"Symbol.SIM": "510050",
"Symbol.SS2": "I.O.SSE.510050",
"Underlying": "TC.S.SSE.510050",
"Name.ENG": "50ETF(510050)",
"Name.CHT": "50ETF(510050)",
"Name.CHS": "50ETF(510050)",
"Name.ENG_M": "50ETF",
"Name.CHT_M": "50ETF"
}
}
全部合约列表回复
{
"Reply":"QUERYALLINSTRUMENT",
"Success":"OK",
"Instruments":
{"CHS" : "期货",
"CHT" : "期貨",
"ENG" : "ALGOSTARS_EXG",
"EXGID" : "",
"Node" :
[
{"CHS" : "中国金融交易所",
"CHT" : "中國金融交易所",
"ENG" : "CFFEX",
"EXGID" : null,
"Node" :
[
{"CHS" : "热门月",
"CHT" : "熱門月",
"ENG" : "HOT",
"Contracts" :
["TC.F.CFFEX.IF.201906",
"TC.F.CFFEX.IH.201906",
"TC.F.CFFEX.IC.201906",
"TC.F.CFFEX.TF.201906",
"TC.F.CFFEX.T.201909"],
"ExpirationDate" :
["20190621",
"20190621",
"20190621",
"20190614",
"20190916"],
"InstrumentID" :
["IF1906",
"IH1906",
"IC1906",…]
…}
…]
…}
…]
…}
}
Last updated