行情 参数与回复

行情订阅与解订参数

Json

{
    "Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
    "SubDataType":"REALTIME",
     ...
}

Parameter field

Field
Symbol	BSTR	合约代码
SubDataType	BSTR	即时行情 (REALTIME) Greeks (GREEKS) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK)
StartTime	BSTR	YYMMDDHH 回补历史时，才需填写。
EndTime	BSTR	YYMMDDHH 回补历史时，才需填写。
GreeksType	BSTR	合成期货合约带入"Volatility"，一般合约带入"REAL"

分页取得历史资料参数

Json

{
  "Request":"GETHISDATA",
  "SessionKey":"XXXXXXXXX",
  "Param":
  {
    "Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
    "SubDataType":"x",
    "QryIndex":"n",
     ...
  }
}

注1 : SubDataType、StartTime、EndTime，需与回补资料指令相同

Parameter field

Field
Symbol	BSTR	合约代码
SubDataType	BSTR	即时行情 (REALTIME) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK) Greeks (GREEKS)
StartTime	BSTR	YYMMDDHH
EndTime	BSTR	YYMMDDHH
QryIndex	BSTR	取得资料，从第几笔开始。

Description

查询需要带入QryIndex(带空则当作0)，每次最多回50笔，拿最後一笔QryIndex资讯继续往下查询，直到回空代表已无资料。

实时行情回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"REALTIME",
  "Quote":
  {
     "Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
     "TradingPrice":"3886.5",
     "TradeQuantity":"35435",
     ...
  }
}

Parameter field

Field
Symbol	BSTR	合约代码
TradeDate	BSTR	交易日期(UTC+0)
FilledTime	BSTR	成交时间(UTC+0)
TradingPrice	BSTR	成交价
TradeQuantity	BSTR	成交单量
Change	BSTR	涨跌
TradeVolume	BSTR	累计成交量
OpeningPrice	BSTR	开盘价
HighPrice	BSTR	当日最高价
LowPrice	BSTR	当日最高价
ClosingPrice	BSTR	收盘价
ReferencePrice	BSTR	参考价
UpperLimitPrice	BSTR	涨停价
LowerLimitPrice	BSTR	跌停价
YClosedPrice	BSTR	昨收
YTradeVolume	BSTR	昨量
OpenInterest	BSTR	今日未平仓量
YOpenInterest	BSTR	昨日未平仓量
FlagOfBuySell	BSTR	内外盘
OpenTime	BSTR	开盘时间(UTC+0)
CloseTime	BSTR	收盘时间(UTC+0)
Bid	BSTR	买价#1
Bid1	BSTR	买价#2
Bid2	BSTR	买价#3
Bid3	BSTR	买价#4
Bid4	BSTR	买价#5
Bid5	BSTR	买价#6
Bid6	BSTR	买价#7
Bid7	BSTR	买价#8
Bid8	BSTR	买价#9
Bid9	BSTR	买价#10
BidVolume	BSTR	买量#1
BidVolume1	BSTR	买量#2
BidVolume2	BSTR	买量#3
BidVolume3	BSTR	买量#4
BidVolume4	BSTR	买量#5
BidVolume5	BSTR	买量#6
BidVolume6	BSTR	买量#7
BidVolume7	BSTR	买量#8
BidVolume8	BSTR	买量#9
BidVolume9	BSTR	买量#10
Ask	BSTR	卖价#1
Ask1	BSTR	卖价#2
Ask2	BSTR	卖价#3
Ask3	BSTR	卖价#4
Ask4	BSTR	卖价#5
Ask5	BSTR	卖价#6
Ask6	BSTR	卖价#7
Ask7	BSTR	卖价#8
Ask8	BSTR	卖价#9
Ask9	BSTR	卖价#10
AskVolume	BSTR	卖量#1
AskVolume1	BSTR	卖量#2
AskVolume2	BSTR	卖量#3
AskVolume3	BSTR	卖量#4
AskVolume4	BSTR	卖量#5
AskVolume5	BSTR	卖量#6
AskVolume6	BSTR	卖量#7
AskVolume7	BSTR	卖量#8
AskVolume8	BSTR	卖量#9
AskVolume9	BSTR	卖量#10
TotalBidCount	BSTR	委托买进总笔数
TotalBidVolume	BSTR	委托买进总笔数
TotalAskCount	BSTR	委托卖出总笔数
TotalAskVolume	BSTR	委托卖出总数量
BuyCount	BSTR	累进买进成交笔数
SellCount	BSTR	累进卖出成交笔数
SettlementPrice	BSTR	结算价
EndDate	BSTR	到期日
TradeStatus	BSTR	连续交易(<=0) 盘前试撮(1) 暂停交易(2) 禁删(3) 闭市(4) 集合竞价(5) 熔断(可恢复交易)(6) 熔断(不可恢复交易)(7) 停牌(8) 非交易(9) 波动性中断(10) 无状态(11) 开盘前(12) 盘後交易(13)

实时Greeks回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"GREEKS",
  "Quote":
  {
     "Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
     "TradingPrice":"3886.5",
     "TradeQuantity":"35435",
     ...
  }
}

Parameter field

Field
TradingHours	BSTR	交易时间
TradingDay	BSTR	交易日
Last	BSTR	最新价
Vol	BSTR	合约交易量
Bid	BSTR	买价
Ask	BSTR	卖价
ImpVol	BSTR	IV
BIV	BSTR	BIV
SIV	BSTR	SIV
Delta	BSTR	Delta
Gamma	BSTR	Gamma
Vega	BSTR	Vega
Theta	BSTR	Theta
Rho	BSTR	Rho
TheoVal	BSTR	理论价
ExtVal	BSTR	时间价值
Margin	BSTR	保证金
OI	BSTR	未平仓量
PreOI	BSTR	昨日未平仓量
IntVal	BSTR	内含价值
PreImpVol	BSTR	昨日IV
VIX	BSTR	VIX值
UndVol	BSTR	标的交易量
UndOI	BSTR	标的交易量
HV_W4	BSTR	HV-w4
HV_W8	BSTR	HV-w8
HV_W13	BSTR	HV-w13
HV_W26	BSTR	HV-w26
HV_W52	BSTR	HV-w52
UnderlyingAsset	BSTR	标的 (using GetGreeksString)
VIX1	BSTR	VIX1 (using GetGreeksValue)
VIX2	BSTR	VIX2 (using GetGreeksValue)
CallOI	BSTR	Call的未平仓量 (using GetGreeksValue)
CallVol	BSTR	Call的交易量 (using GetGreeksValue)
PutOI	BSTR	Put的未平仓量 (using GetGreeksValue)
PutVol	BSTR	Put的交易量 (using GetGreeksValue)

回补

Description

message["DataType"]

回补历史资料回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"1K",
  "StartTime":"YYMMDDHH",
  "EndTime":"YYMMDDHH",
  "Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
  "Status":"Ready"
}

Description

收到ready后，呼叫get_history分页取得历史资料。

注意事项： 分页查询需要带入QryIndex(带空则回第一页)，每页50笔资料，拿最后一笔QryIndex资讯可以往下查，最后一页则回空资料。

get_history分页历史资料回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"1K",
  "HisData":
  [
     {
       "Date":"YYYYMMDD",
       "Time":"HHMMSS",
       "Open":"3882",
       "High":"3886.5",
       "QryIndex":""
       ...
     },
     {
       "Date":"YYYYMMDD",
       "Time":"HHMMSS",
       "Open":"3882",
       "High":"3886.5",
       "QryIndex":""
       ...
     }
  ]
}

Parameter field

1K / DK 资料栏位

Field
Date	BSTR	日期(UTC+0)
Time	BSTR	时间(UTC+0)
Open	BSTR	开盘价
High	BSTR	最高價
Low	BSTR	最低價
Close	BSTR	收盤價
Volume	BSTR	成交量
UpTick	BSTR	分K上漲Tick數
UpVolume	BSTR	分K上漲交易量
DownTick	BSTR	分K下跌Tick數
DownVolume	BSTR	分K下跌交易量
UnchVolume	BSTR	未變動交易量

Ticks 资料栏位

Field
Date	BSTR	日期(UTC+0)
FilledTime	BSTR	成交時間(UTC+0)
Bid	BSTR	買價
Ask	BSTR	賣價
TradingPrice	BSTR	成交價
TradeQuantity	BSTR	成交單量
TradeVolume	BSTR	總量

Parameter field

Greeks 分线/秒线 资料栏位

Field
d	BSTR	日期(YYYYMMDD)
t	BSTR	時間(HHMMSSsss)
tdtx	BSTR	距離下市時間佔每年比率(只計算交易日)
thp	BSTR	理論價
ev	BSTR	內含價值
tv	BSTR	時間價值
stv	BSTR	合成期貨為標的計算出的時間價值
otv	BSTR	原生標的計算出的時間價值
iv	BSTR	隱含波動率(OTM-miv) * 100
miv	BSTR	隱含波動率(bp1&sp1) * 100
cpiv	BSTR	隱含波動率(lastPrice) * 100
biv	BSTR	隱含波動率(Bid) * 100
aiv	BSTR	隱含波動率(Ask) * 100
de	BSTR	Delta
ga	BSTR	Gamma
ve	BSTR	Vega
th	BSTR	Theta
rh	BSTR	Rho
gr	BSTR	槓桿率
lv	BSTR	實值槓桿率
pr	BSTR	溢價率
yn	BSTR	裸賣報酬率
pbp	BSTR	到期盈虧兩平概率
ch	BSTR	Charm
va	BSTR	Vanna
vo	BSTR	Vomma
spe	BSTR	Speed
zo	BSTR	Zomma
p	BSTR	成交價
tmp	BSTR	計算IV時的標的價格
v	BSTR	成交總量
oi	BSTR	今未平倉量
sta	BSTR	商品狀態
cskew	BSTR	Call Skew - calld
pskew	BSTR	Put Skew - putd
dciv25	BSTR	Call選擇權在Delta 0.25時的加權IV * 100
dpiv25	BSTR	Put選擇權在Delta 0.25時的加權IV * 100
dciv10	BSTR	Call選擇權在Delta 0.1時的加權IV * 100
dpiv10	BSTR	Put選擇權在Delta 0.1時的加權IV * 100
cvol	BSTR	標的對應買權的總成交量
pvol	BSTR	標的對應賣權的總成交量
coi	BSTR	標的對應買權的總未平倉量
poi	BSTR	標的對應賣權的總未平倉量
ckucs	BSTR	統計相關買權合約的分K上漲筆數
ckuvs	BSTR	統計相關買權合約的分K上漲成交量
ckdcs	BSTR	統計相關買權合約的分K下跌筆數
ckdvs	BSTR	統計相關買權合約的分K下跌成交量
pkucs	BSTR	統計相關賣權合約的分K上漲筆數
pkuvs	BSTR	統計相關賣權合約的分K上漲成交量
pkdcs	BSTR	統計相關賣權合約的分K下跌筆數
pkdvs	BSTR	統計相關賣權合約的分K下跌成交量
bp1	BSTR	買價1
bp2	BSTR	買價2
bp3	BSTR	買價3
bp4	BSTR	買價4
bp5	BSTR	買價5
bp6	BSTR	買價6
bp7	BSTR	買價7
bp8	BSTR	買價8
bp9	BSTR	買價9
bp10	BSTR	買價10
bv1	BSTR	買量1
bv2	BSTR	買量2
bv3	BSTR	買量3
bv4	BSTR	買量4
bv5	BSTR	買量5
bv6	BSTR	買量6
bv7	BSTR	買量7
bv8	BSTR	買量8
bv9	BSTR	買量9
bv10	BSTR	買量10
d_bp1	BSTR	買價1更新的日期(yyyyMMdd)
d_bp2	BSTR	買價2更新的日期(yyyyMMdd)
d_bp3	BSTR	買價3更新的日期(yyyyMMdd)
d_bp4	BSTR	買價4更新的日期(yyyyMMdd)
d_bp5	BSTR	買價5更新的日期(yyyyMMdd)
t_bp1	BSTR	買量1更新的時間(HHmmssSSS)
t_bp2	BSTR	買量2更新的時間(HHmmssSSS)
t_bp3	BSTR	買量3更新的時間(HHmmssSSS)
t_bp4	BSTR	買量4更新的時間(HHmmssSSS)
t_bp5	BSTR	買量5更新的時間(HHmmssSSS)
sp1	BSTR	賣價1
sp2	BSTR	賣價2
sp3	BSTR	賣價3
sp4	BSTR	賣價4
sp5	BSTR	賣價5
sp6	BSTR	賣價6
sp7	BSTR	賣價7
sp8	BSTR	賣價8
sp9	BSTR	賣價9
sp10	BSTR	賣價10
sv1	BSTR	賣量1
sv2	BSTR	賣量2
sv3	BSTR	賣量3
sv4	BSTR	賣量4
sv5	BSTR	賣量5
sv6	BSTR	賣量6
sv7	BSTR	賣量7
sv8	BSTR	賣量8
sv9	BSTR	賣量9
sv10	BSTR	賣量10
d_sp1	BSTR	賣價1更新的日期(yyyyMMdd)
d_sp2	BSTR	賣價2更新的日期(yyyyMMdd)
d_sp3	BSTR	賣價3更新的日期(yyyyMMdd)
d_sp4	BSTR	賣價4更新的日期(yyyyMMdd)
d_sp5	BSTR	賣價5更新的日期(yyyyMMdd)
t_sp1	BSTR	賣量1更新的時間(HHmmssSSS)
t_sp2	BSTR	賣量2更新的時間(HHmmssSSS)
t_sp3	BSTR	賣量3更新的時間(HHmmssSSS)
t_sp4	BSTR	賣量4更新的時間(HHmmssSSS)
t_sp5	BSTR	賣量5更新的時間(HHmmssSSS)
us		選擇權的現貨標的合約名稱
us_d		選擇權的現貨標的日期(yyyyMMdd)
us_t		選擇權的現貨標的時間(HHmmssSSS)
us_p		選擇權的現貨標的成交價
us_bp1		選擇權的現貨標的買1
us_sp1		選擇權的現貨標的賣1
uf		選擇權的期貨標的合約名稱
ud_d		選擇權的期貨標的日期(yyyyMMdd)
ud_t		選擇權的期貨標的時間(HHmmssSSS)
uf_p		選擇權的期貨標的成交價
uf_bp1		選擇權的期貨標的買1
uf_sp1		選擇權的期貨標的賣1
usf		選擇權的合成期貨標的合約名稱
usf_d		選擇權的合成期貨標的日期(yyyyMMdd)
usf_t		選擇權的合成期貨標的時間(HHmmssSSS)
usf_p		選擇權的合成期貨標的成交價

合约资讯回复

Json

{
    "Reply": "QUERYINSTRUMENTINFO",
    "Success": "OK",
    "Info": {
        "full-name": "I.O.SSE.510050",
        "Type": "O",
        "Exchange": "SSE",
        "Symbol": "510050",
        "Weight": "10000.0",
        "TickSize": "0.0001",
        "cat": "期權",
        "marketCat": "債券類",
        "group": {
            "CHT": null
        },
        "Underlying.F": "TC.F.U_SSE.510050",
        "Name.CHS_M": "50ETF",
        "Symbol.GQ2": "ICE.SSE.510050",
        "Timezone": "Asia/Shanghai",
        "Symbol.SIM": "510050",
        "Symbol.SS2": "I.O.SSE.510050",
        "Underlying": "TC.S.SSE.510050",
        "Name.ENG": "50ETF(510050)",
        "Name.CHT": "50ETF(510050)",
        "Name.CHS": "50ETF(510050)",
        "Name.ENG_M": "50ETF",
        "Name.CHT_M": "50ETF"
    }
}

全部合约列表回复

Json

{
	"Reply":"QUERYALLINSTRUMENT",
  "Success":"OK",
  "Instruments":
  {"CHS" : "期货", 
   "CHT" : "期貨", 
   "ENG" : "ALGOSTARS_EXG", 
   "EXGID" : "", 
   "Node" : 
   [
      {"CHS" : "中国金融交易所", 
       "CHT" : "中國金融交易所", 
       "ENG" : "CFFEX", 
       "EXGID" : null, 
       "Node" : 
         [
             {"CHS" : "热门月", 
              "CHT" : "熱門月", 
              "ENG" : "HOT",
              "Contracts" : 
              ["TC.F.CFFEX.IF.201906", 
               "TC.F.CFFEX.IH.201906", 
               "TC.F.CFFEX.IC.201906", 
               "TC.F.CFFEX.TF.201906", 
               "TC.F.CFFEX.T.201909"], 
              "ExpirationDate" : 
              ["20190621", 
               "20190621", 
               "20190621", 
               "20190614", 
               "20190916"], 
              "InstrumentID" : 
              ["IF1906", 
               "IH1906", 
               "IC1906",…]
             …}
         …]
      …}
   …]
  …}
}