交易 参数与回复

下单参数

Json
Parameter field
Json
"Param":
{
"BrokerID":"xxxxx",
"Account":"xxxxx",
"Symbol":"TC.F.xxx.xxx.201710",
"Price":"xxxxx",
"StopPrie":"xxxxx",
"Side":"n",
...
}
Parameter field

Field

类型

说明

BrokerID

BSTR

交易商

Account

BSTR

账号

Symbol

BSTR

商品ID (包含复式商品ID)

SymbolA

BSTR

复式单脚1商品TCore代码

SymbolB

BSTR

复式单脚2商品TCore代码

Price

BSTR

委托价格

or

字段 + or - 价格

字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T)

Ex : ASK+1T,ASK+2T , BID-2T

字段為固定字,可为 LAST or BID or ASK or FILLED

FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED

ex. FILLED-150000000000

StopPrie

BSTR

停损价

or

字段 + or - 价格

字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T)

Ex : ASK+1T,ASK+2T , BID-2T

字段为固定字, 可为LAST or BID or ASK or MID or FILLED

FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED

Side

BSTR

买卖别 (复式单为整体买卖方向) 1:Buy 2:Sell

Side1

BSTR

买卖别(复式单脚1) 1:Buy 2:Sell

Side2

BSTR

买卖别(复式单脚2) 1:Buy 2:Sell

OrderQty

BSTR

下单口数

TimeInForce

BSTR

1 : ROD Day order

2 : IOC | FAK Immediate or Cancel | Fill and Kill

3 : FOK Fill or Kill

OrderType

BSTR

1 : Market order

2 : Limit order

3 : Stop order

4 : Stop limit order

5 : Trailing Stop

6 : Trailing StopLimit

7 : Market if Touched Order

8 : Limit if Touched Order

9 : Trailing Limit

10 : 对方价(HIT)

11 : 本方价(JOIN)

15 : 中间价(MID)

20 : 最优价 (BST)

21 : 最优价转限价 (BSTL)

22 : 五档市价 (5LvlMKT)

23 : 五档市价转限价 (5LvlMTL)

24 : 市价转限价 (MTL)

25 : 一定范围市价(MWP)

PositionEffect

BSTR

0 : Open Open position

1 : Close Close position

2 : 平今

3 : 平昨

4 : Auto Auto select Open/Cloe position

10 : 备兑开仓

11 : 备兑平仓

ContingentSymbol

BSTR

追踪Symbol

仅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

TrailingField

BSTR

仅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

0 : None

1 : Last

2 : Bid

3 : Ask

TrailingType

BSTR

仅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

0 : None

1 : 依价格

2 : 依TrailingPrice百分比

3 : 依TickSize几跳

TrailingAmount

BSTR

仅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用 TrailingType=1时, TrailingAmount为百分比 TrailingType=2时, TrailingAmount为点数 TrailingType=3时, TrailingAmount为几跳

TouchPrice

BSTR

仅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

触发价

or 字段 + or - 价格

字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T)

Ex : ASK+1T,ASK+2T , BID-2T

字段为固定字, 可为LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED

TouchField

BSTR

仅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

0 : None

1 : Last

2 : Bid

3 : Ask

TouchCondition

BSTR

仅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

0 : touch or 穿价

1 : Greater

2 : GreaterEqual

3 : Equl

4 : LessEqual

5 : Less

Synthetic

BSTR

0 : None

1 : Synthetic

GroupType

BSTR

0 : None

1 : Normal

2 : OCO

3 : OTO

4 : OTOCO

GroupID

BSTR

GroupID or OCOID or OTOID or OTOCOID

ChasePrice

BSTR

追价

格式为[每次增加价格|追价几次|每次追价几秒|最后下市价或删单或挂 (M or C)]

ExtCommands

BSTR

延伸下单参数

下单前 将平仓挂单都删单 CancelCloseWorking=1 or 2

平净仓 CancelCloseWorking=2

全平

1. stock CancelCloseWorking=2

2. future/option

a. 多空并存 CancelCloseWorking=1

b. 只有单边 CancelCloseWorking=2

Strategy

BSTR

策略名称

UserKey1

BSTR

将可在回报的UserKey1字段得到相同的字符串

改单参数

Json
Parameter field
Json
{
"ReportID":"123456",
"ReplaceExecType":"n",
"OrderQty":"n",
"Price":"xxxxx",
"StopPrice":"xxxxx",
}
Parameter field

Field

ReportID

BSTR

回报编号

ReplaceExecType

BSTR

0:改价

1:改量

2:改价改量

OrderQty

BSTR

使用者期望减少的委托量

Price

BSTR

使用者期望的委托价格

StopPrice

BSTR

使用者期望的停损价格

交易帐号资料回复

Json
Parameter field
Json
{
"DataType":"ACCOUNTS",
"Success":"OK",
"Accounts":
[
{
"BrokerID":"123456",
"Account":"XXX",
"UserName":"XXX",
"AccountName":"XXX",
...
},
{
"BrokerID":"123456",
"Account":"XXX",
"UserName":"XXX",
"AccountName":"XXX",
...
}
]
}
Parameter field

Field

BrokerID

BSTR

交易商 (对应下单与回报栏位)

Account

BSTR

账号 (对应下单与回报栏位)

UserName

BSTR

登入账号名称

AccountName

BSTR

账号名称

AccountMask

BSTR

BrokerID-Account

BrokerName

BSTR

交易商名称

Status

BSTR

账号状态(0:尚未登入 1:登入中

2:登入完成)

AccountType

BSTR

S/F/O

OrderExchange

BSTR

可下单交易所

Level

BSTR

股票期权, 使用者级别

AccountReleated

BSTR

证券/期货账号 连结ID

Region

BSTR

1:CN 2:TW 4:OB

委托回补资料

Json
Parameter field
Json
"Report":
{
"ReportID":"123456",
"Account":"XXX",
"BrokerID":"XXX",
"Symbol":"XXX",
"Side":"n",
...
}
Parameter field

Field

类型

说明

ReportID

BSTR

回报编号

OrderID

BSTR

委托书号

Account

BSTR

账号 (对应下单与回报栏位)

BrokerID

BSTR

交易商

SecurityType

BSTR

S/F/O

Symbol

BSTR

商品TCore代码

Side

BSTR

买卖别

1:Buy

2:Sell

OriginalQty

BSTR

new order 时候的委托数量

OrderQty

BSTR

实际委托数量=成交数量+剩余有效委托数量

Price

LONGLONG

委托价格

StopPrice

LONGLONG

停损价

OrderType

BSTR

0 : None Unknown

1 : Market Market order

2 : Limit Limit order

3 : Stop Stop order

4 : StopLimit Stop limit order

5 : Stop Stop order

6 : StopLimit Stop limit order 7 : Market if Touched Order

8 : Limit if Touched Order

9 : Trailing Limit

10 : 对方价(HIT)

11 : 本方价(JOIN)

15: 中间价(MID)

20 : 最优价 (BST)

21 : 最优价转限价 (BSTL)

22 : 五档市价 (5LvlMKT)

23 : 五档市价转限价 (5LvlMTL)

24 : 市价转限价 (MTL)

25 : 一定范围市价

TradeType

BSTR

0 : Normal

1 : Purchase on Margin

2 : ShortSell

PositionEffect

BSTR

0 : Open Open position

1 : Close Close position

2 : 平今

3 : 平昨

4 : Auto Auto select Open/Cloe position

10 : 备兑开仓

11 : 备兑平仓

TimeInForce

BSTR

0 : None None

1 : ROD Day order

2 : IOC Immediate or Cancel

3 : FOK Fill or Kill

CumQty

BSTR

已成交数量

LeavesQty

BSTR

委托剩余有效量

AvgPrice

BSTR

成交均价

ExecType

BSTR

委托执行状态

0 : 委托成功(包含改价改量)

1 : 部份委托成功其余处理中

2 : 部份委托成功其余错误

3 : 全部成交

4 : 部份成交其余委托处理中

5 : 部份成交其余删单

6 : 部分成交尚有有效单

7 : 部份成交其余错误

8 : 完全删单成功

9 : 部份删单成功

10 : 委托失败

11 : 委托处理中

12 : 删改单错误

13 : 洗价中

14 : ITS主机已收单(增加中)

15 : 等待中

16 : 洗价单 触价送单

17 : 锁券成功

18 : 锁券失败

ExecTypeText

BSTR

委托执行状态描述[server错误讯息]

TransactDate

BSTR

更新日期

TransactTime

BSTR

更新时间 (UpdateTime)

FilledOrdersCount

BSTR

成交回报数量

Strategy

BSTR

策略名称

UserKey1

BSTR

对应委托参数的UserKey1栏位资料

UserKey2

BSTR

对应委托参数的UserKey2栏位资料

委托回报回补资料回复

Json
Parameter field
Json
{
"Reply":"RESTOREREPORT",
"Success":"OK",
"Orders":
[
{"ReportID":"123456",
"Account":"XXX",
"BrokerID":"XXX",
"Symbol":"XXX",
"Side":"n",
"QryIndex":"n",
},
{"ReportID":"123456",
"Account":"XXX",
"BrokerID":"XXX",
"Symbol":"XXX",
"Side":"n",
"QryIndex":"n",
}
]
}
Parameter field

回报栏位同这里

成交回补资料

Json
Parameter field
Json
"Report":
{
"ReportID":"123456",
"Account":"XXX",
"BrokerID":"XXX",
"Symbol":"XXX",
"Side":"n",
...
}
Parameter field

ReportID

string

TCore回报编号

Account

string

账号 (对应下单与回报字段)

BrokerID

string

交易商

Symbol

string

商品TCore代码

Side

string

买卖别 1:Buy 2:Sell (复式单为整体买卖方向)

OrderID

string

委托书编号

MatchedPrice

string

本次成交价格

MatchedQty

string

本次成交数量

PositionEffect

string

0:Open Open position 1:Close Close position 2 : 平今 3 : 平昨 4: Auto Auto select Open/Close position 10 : 备兑开仓 11: 备兑平仓

TransactDate

string

更新日期

TransactTime

string

更新时间

UserKey1

string

对应委托参数的UserKey1字段数据

UserKey2

string

对应委托参数的UserKey2字段数据

成交回报回补资料回复

Json
Json
{
"Reply":"RESTOREFILLREPORT",
"Success":"OK",
"Orders":
[
{"ReportID":"123456",
"Account":"XXX",
"BrokerID":"XXX",
"Symbol":"XXX",
"Side":"n",
"QryIndex":"n",
},
{"ReportID":"123456",
"Account":"XXX",
"BrokerID":"XXX",
"Symbol":"XXX",
"Side":"n",
"QryIndex":"n",
}
]
}

资金帐务回复

Json
Parameter field
Json
{
"Reply":"MARGINS",
"Success":"OK",
"Margins":
[
{"BrokerID":"XXX",
"Account":"XXX",
"TransactDate":"n",
"TransactTime":"n",
"BeginningBalance":"XXX",
"Commissions":"XXX",
...},
{"BrokerID":"XXX",
"Account":"XXX",
"TransactDate":"n",
"TransactTime":"n",
"BeginningBalance":"XXX",
"Commissions":"XXX",
...}
]
}
Parameter field

Field

类型

说明

LoginID

BSTR

登入账号

UserName

BSTR

登入账号名称

BrokerID

BSTR

交易商 (对应下单与回报栏位)

BrokerName

BSTR

交易商名称

Account

BSTR

账号 (对应下单与回报栏位)

AccountName

BSTR

账号名称

TransactDate

BSTR

更新日期 UTC+0

TransactTime

BSTR

更新时间 UTC+0

ItemType

BSTR

固定13

BeginningBalance

BSTR

昨日余额

Commissions

BSTR

交易手续费

FrozenCommission

BSTR

冻结手续费

ExchangeClearinigFee

BSTR

交易所费用与结算费用

BrokerageFee

BSTR

经纪商费用

GrossPL

BSTR

已实现损益(未扣除费用)

OptionPremium

BSTR

权利金收支

CashIn

BSTR

证券收支

NetPL

BSTR

已实现损益(扣除费用並加上期权权利金收支)

Deposit

BSTR

今日入金

Withdraw

BSTR

今日出金

CashActivity

BSTR

今日出入金

ExcessEquity

BSTR

可用资金

WithdrawQuota

BSTR

可取资金

EndingBalance

BSTR

静态权益

OpenTradeEquity

BSTR

未平仓损益(包含期权和期货)

TotalEquity

BSTR

动态权益

OptionNetMarketValue

BSTR

未冲销权利金市值

AccountValueAtMarket

BSTR

账户市值

InitialMarginRequirement

BSTR

初始保证金

MaintenanceMarginRequirement

BSTR

维持保证金

CurrMargin

BSTR

占用保证金

MarginDeficit

BSTR

追缴保证金

FrozenMargin

BSTR

冻结保证金

FrozenCash

BSTR

冻结资金

ReserveBalance

BSTR

保底结算准备金

Credit

BSTR

信用额度

Mortgage

BSTR

质押金额

PreMortgage

BSTR

上次质押金额

PreCredit

BSTR

上次信用额度

PreDeposit

BSTR

上次存款额

PreMargin

BSTR

上次占用保证金

ExchangeMargin

BSTR

交易所保证金

DeliveryMargin

BSTR

投资者交割保证金

ExchangeDeliveryMargin

BSTR

交易所交割保证金

CurrencyToSystem

BSTR

系统币别

CurrencyConversionRate

BSTR

币别转换比率(转换到账户币别使用)

CurrencyToClient

BSTR

账户币别

ConvertedAccountValueAtMkt

BSTR

币别转换后账户市值

ExerciseIncome

BSTR

行权盈亏  

IncomeBalance

BSTR

盈亏金额

InterestBase

BSTR

利息基数

Interest

BSTR

利息收入

FloatProfitByDate

BSTR

逐日浮动盈亏

FloatProfitByTrade

BSTR

逐笔浮动盈亏

FutureProfitByDay

BSTR

期货当日盈亏

ReferenceRiskRate

BSTR

参考风险度

TryExcessEquity

BSTR

试算可用资金

DynamicEquity

BSTR

试算动态权益

MarketPremium

BSTR

试算市值权益

部位帐务回复

Json
Parameter field
Json
{
"Reply":"POSITIONS",
"Success":"OK",
"Positions":
[
{"BrokerID":"XXX",
"Account":"XXX",
"TransactDate":"n",
"TransactTime":"n",
"Quantity":"n",
"SumLongQty":"n",
"SumShortQty":"n",
"QryIndex":"n",
...},
{"BrokerID":"XXX",
"Account":"XXX",
"TransactDate":"n",
"TransactTime":"n",
"Quantity":"n",
"SumLongQty":"n",
"SumShortQty":"n",
"QryIndex":"n",
...}
]
}
Parameter field

Field

类型

说明

LoginID

BSTR

登入账号

UserName

BSTR

登入账号名称

BrokerID

BSTR

交易商

BrokerName

BSTR

交易商

Account

BSTR

账号

AccountName

BSTR

账号名称

TransactDate

BSTR

更新日期 UTC+0

TransactTime

BSTR

更新时间 UTC+0

SecurityType

BSTR

F / O / F2 / O2

Symbol

BSTR

商品TCore代码

SymbolA

BSTR

复式单脚1商品TCore代码

SymbolB

BSTR

复式单脚2商品TCore代码

Exchange

BSTR

交易所

Security

BSTR

商品ID

Security2

BSTR

商品ID (复式单脚2)

Month

BSTR

月份

Month2

BSTR

月份(复式单脚2)

CallPut

BSTR

CallPut

CallPut2

BSTR

CallPut(复式单脚2)

StrikePrice

BSTR

行权价

StrikePrice2

BSTR

行权价(复式单脚2)

Side

BSTR

买卖方向 1Buy 2Sell

(复式单为整体买卖方向)

Side1

BSTR

买卖方向(复式单脚1) 1Buy 2Sell

Side2

BSTR

买卖方向(复式单脚2) 1Buy 2Sell

OpenDate

BSTR

开仓日 UTC+0

Quantity

BSTR

持仓数量

OpenPrice

BSTR

开仓价

AvgPrice

BSTR

成本均价

UnrealizedPL

BSTR

损益

SettlementPrice

BSTR

结算价

PrevSettlementPrice

BSTR

昨结算价

UsedMargin

BSTR

占用保证金

FrozenMargin

BSTR

冻结保证金

CloseProfit

BSTR

当日平仓盈亏

CurrencyToSystem

BSTR

系统币别

LongFrozen

BSTR

多头冻结数量

ShortFrozen

BSTR

空头冻结数量

LongFrozenAmount

BSTR

多头开仓冻结金额

ShortFrozenAmount

BSTR

空头开仓冻结金额

OpenVolume

BSTR

开仓量

CloseVolume

BSTR

平仓量

OpenAmount

BSTR

今日开仓金额(市值)

CloseAmount

BSTR

今日平仓金额(市值)

OpenCost

BSTR

开仓成本

PositionCost

BSTR

持仓成本

CloseProfitByDate

BSTR

逐日盯市平仓盈亏

CloseProfitByTrade

BSTR

逐日对冲平仓盈亏

PositionProfitByDate

BSTR

逐日盯市持仓盈亏

PositionProfitByTrade

BSTR

逐笔持仓盈亏

UsedMargin

BSTR

投资者保证金

MarginRateByMoney

BSTR

保证金率

MarginRateByVolume

BSTR

保证金率(依手数)

PreMargin

BSTR

上次占用的保证金

FrozenCash

BSTR

冻结资金(权利金)

CashIn

BSTR

当日资金差额

Commission

BSTR

手续费

StrikeFrozen

BSTR

执行冻结

StrikeFrozenAmount

BSTR

执行冻结金额

AbandonFrozen

BSTR

放弃执行冻结

CombPosition

BSTR

组合成交形成的持仓

CombLongFrozen

BSTR

组合多头冻结

CombShortFrozen

BSTR

组合空头冻结

Covered

BSTR

空头 备兑仓数量

SumLongQty

BSTR

多头 持仓数量

SumShortQty

BSTR

空头 持仓数量

TodayLongQty

BSTR

多头 今日持仓

TodayShortQty

BSTR

空头 今日持仓

YdLongQty

BSTR

多头 昨日持仓

YdShortQty

BSTR

空头 昨日持仓

LongAvgPrice

BSTR

多头 成本均价

ShortAvgPrice

BSTR

空头 成本均价

WorkingLong

BSTR

多头 委托中数量

WorkingShort

BSTR

空头 委托中数量

TdBuyQty

BSTR

今买入

TdSellQty

BSTR

今卖出

TdTotalQty

BSTR

今成交

LongFrozen

BSTR

多头 冻结

ShortFrozen

BSTR

空头 冻结

Lock_ExecFrozen

BSTR

锁券/执行冻结

LongAvailable

BSTR

多头 可平仓量

ShortAvailable

BSTR

空头 可平仓量

FloatProfitByDate

BSTR

逐日浮动盈亏

FloatProfitByTrade

BSTR

逐笔浮动盈亏

CloseProfitByTrade

BSTR

逐笔对冲平仓盈亏

CloseProfitByDate

BSTR

逐日盯市平仓盈亏

TodayProfit

BSTR

估算当日盈亏

MarketPrice

BSTR

市值权益

OpenCost

BSTR

开仓成本

PositionCost

BSTR

持仓成本