行情 参数与回复

行情订阅与解订参数

Json
Parameter field
Json
{
"Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
"SubDataType":"REALTIME",
...
}
Parameter field

Field

类型

说明

Symbol

BSTR

合约代码

SubDataType

BSTR

即时行情 (REALTIME) Greeks (GREEKS) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK)

StartTime

BSTR

YYMMDDHH 回补历史时,才需填写。

EndTime

BSTR

YYMMDDHH

回补历史时,才需填写。

分页取得历史资料参数

Json
Parameter field
Description
Json
{
"Request":"GETHISDATA",
"SessionKey":"XXXXXXXXX",
"Param":
{
"Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
"SubDataType":"x",
"QryIndex":"n",
...
}
}

注1 : SubDataType、StartTime、EndTime,需与回补资料指令相同

Parameter field

Field

类型

说明

Symbol

BSTR

合约代码

SubDataType

BSTR

即时行情 (REALTIME) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK) Greeks (GREEKS)

StartTime

BSTR

YYMMDDHH

EndTime

BSTR

YYMMDDHH

QryIndex

BSTR

取得资料,从第几笔开始。

Description

查询需要带入QryIndex(带空则当作0),每次最多回50笔,拿最後一笔QryIndex资讯继续往下查询,直到回空代表已无资料。

实时行情回复

Json
Parameter field
Json
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"REALTIME",
"Quote":
{
"Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
"TradingPrice":"3886.5",
"TradeQuantity":"35435",
...
}
}
Parameter field

Field

类型

说明

Symbol

BSTR

合约代码

TradeDate

BSTR

交易日期(UTC+0)

FilledTime

BSTR

成交时间(UTC+0)

TradingPrice

BSTR

成交价

TradeQuantity

BSTR

成交单量

Change

BSTR

涨跌

TradeVolume

BSTR

累计成交量

OpeningPrice

BSTR

开盘价

HighPrice

BSTR

当日最高价

LowPrice

BSTR

当日最高价

ClosingPrice

BSTR

收盘价

ReferencePrice

BSTR

参考价

UpperLimitPrice

BSTR

涨停价

LowerLimitPrice

BSTR

跌停价

YClosedPrice

BSTR

昨收

YTradeVolume

BSTR

昨量

OpenInterest

BSTR

今日未平仓量

YOpenInterest

BSTR

昨日未平仓量

FlagOfBuySell

BSTR

内外盘

OpenTime

BSTR

开盘时间(UTC+0)

CloseTime

BSTR

收盘时间(UTC+0)

Bid

BSTR

买价#1

Bid1

BSTR

买价#2

Bid2

BSTR

买价#3

Bid3

BSTR

买价#4

Bid4

BSTR

买价#5

Bid5

BSTR

买价#6

Bid6

BSTR

买价#7

Bid7

BSTR

买价#8

Bid8

BSTR

买价#9

Bid9

BSTR

买价#10

BidVolume

BSTR

买量#1

BidVolume1

BSTR

买量#2

BidVolume2

BSTR

买量#3

BidVolume3

BSTR

买量#4

BidVolume4

BSTR

买量#5

BidVolume5

BSTR

买量#6

BidVolume6

BSTR

买量#7

BidVolume7

BSTR

买量#8

BidVolume8

BSTR

买量#9

BidVolume9

BSTR

买量#10

Ask

BSTR

卖价#1

Ask1

BSTR

卖价#2

Ask2

BSTR

卖价#3

Ask3

BSTR

卖价#4

Ask4

BSTR

卖价#5

Ask5

BSTR

卖价#6

Ask6

BSTR

卖价#7

Ask7

BSTR

卖价#8

Ask8

BSTR

卖价#9

Ask9

BSTR

卖价#10

AskVolume

BSTR

卖量#1

AskVolume1

BSTR

卖量#2

AskVolume2

BSTR

卖量#3

AskVolume3

BSTR

卖量#4

AskVolume4

BSTR

卖量#5

AskVolume5

BSTR

卖量#6

AskVolume6

BSTR

卖量#7

AskVolume7

BSTR

卖量#8

AskVolume8

BSTR

卖量#9

AskVolume9

BSTR

卖量#10

TotalBidCount

BSTR

委托买进总笔数

TotalBidVolume

BSTR

委托买进总笔数

TotalAskCount

BSTR

委托卖出总笔数

TotalAskVolume

BSTR

委托卖出总数量

BuyCount

BSTR

累进买进成交笔数

SellCount

BSTR

累进卖出成交笔数

SettlementPrice

BSTR

结算价

EndDate

BSTR

到期日

TradeStatus

BSTR

连续交易(<=0)

盘前试撮(1)

暂停交易(2)

禁删(3)

闭市(4)

集合竞价(5)

熔断(可恢复交易)(6)

熔断(不可恢复交易)(7)

停牌(8)

非交易(9)

波动性中断(10)

无状态(11)

开盘前(12)

盘後交易(13)

实时Greeks回复

Json
Parameter field
Json
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"GREEKS",
"Quote":
{
"Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
"TradingPrice":"3886.5",
"TradeQuantity":"35435",
...
}
}
Parameter field

Field

类型

说明

TradingHours

BSTR

交易时间

TradingDay

BSTR

交易日

Last

BSTR

最新价

Vol

BSTR

合约交易量

Bid

BSTR

买价

Ask

BSTR

卖价

ImpVol

BSTR

IV

BIV

BSTR

BIV

SIV

BSTR

SIV

Delta

BSTR

Delta

Gamma

BSTR

Gamma

Vega

BSTR

Vega

Theta

BSTR

Theta

Rho

BSTR

Rho

TheoVal

BSTR

理论价

ExtVal

BSTR

时间价值

Margin

BSTR

保证金

OI

BSTR

未平仓量

PreOI

BSTR

昨日未平仓量

IntVal

BSTR

内含价值

PreImpVol

BSTR

昨日IV

VIX

BSTR

VIX值

UndVol

BSTR

标的交易量

UndOI

BSTR

标的交易量

HV_W4

BSTR

HV-w4

HV_W8

BSTR

HV-w8

HV_W13

BSTR

HV-w13

HV_W26

BSTR

HV-w26

HV_W52

BSTR

HV-w52

UnderlyingAsset

BSTR

标的 (using GetGreeksString)

VIX1

BSTR

VIX1 (using GetGreeksValue)

VIX2

BSTR

VIX2 (using GetGreeksValue)

CallOI

BSTR

Call的未平仓量 (using GetGreeksValue)

CallVol

BSTR

Call的交易量 (using GetGreeksValue)

PutOI

BSTR

Put的未平仓量 (using GetGreeksValue)

PutVol

BSTR

Put的交易量 (using GetGreeksValue)

回补

Description
Description

message["DataType"]

回补历史资料回复

Json
Description
Json
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"1K",
"StartTime":"YYMMDDHH",
"EndTime":"YYMMDDHH",
"Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
"Status":"Ready"
}
Description

收到ready后,呼叫get_history分页取得历史资料。

注意事项: 分页查询需要带入QryIndex(带空则回第一页),每页50笔资料,拿最后一笔QryIndex资料可以往下查,最后一页则回空资料。

get_history分页历史资料回复

Json
Parameter field
Json
TC.F.CFFRX.IF.201903:{
"DataType":"1K",
"HisData":
[
{
"Date":"YYYYMMDD",
"Time":"HHMMSS",
"Open":"3882",
"High":"3886.5",
"QryIndex":""
...
},
{
"Date":"YYYYMMDD",
"Time":"HHMMSS",
"Open":"3882",
"High":"3886.5",
"QryIndex":""
...
}
]
}
Parameter field

1K / DK 资料栏位

Field

类型

说明

Date

BSTR

日期(UTC+0)

Time

BSTR

时间(UTC+0)

Open

BSTR

开盘价

High

BSTR

最高价

Low

BSTR

最低价

Close

BSTR

收盘价

Volume

BSTR

成交量

UpTick

BSTR

分K上涨Tick数

UpVolume

BSTR

分K上涨交易量

DownTick

BSTR

分K下跌Tick数

DownVolume

BSTR

分K下跌交易量

UnchVolume

BSTR

未变动交易量

Ticks 资料栏位

Field

类型

说明

Date

BSTR

日期(UTC+0)

FilledTime

BSTR

成交時間(UTC+0)

Bid

BSTR

买价

Ask

BSTR

卖价

TradingPrice

BSTR

成交价

TradeQuantity

BSTR

成交单量

TradeVolume

BSTR

总量

合约资讯回复

Json
Json
{
"Reply":"QUERYINSTRUMENTINFO",
"Success":"OK",
"Info":{
"TC.F.CFFEX.IF":{
"Currency":"CNY",
"Denominator":"1",
"EXG":"CFFEX",
"EXG.CTP":"CFFEX",
"EXG.SIM":"CFFEX",
"Group.CHS":"指数",
"Group.CHT":"指數",
"Group.ENG":"Equities",
"I3_TickSize":"0.2",
"Multiplier.ESNH":"1",
"Multiplier.ESXYA":"1",
"Multiplier.GQ2":"1",
"Name.CHS":"沪深300",
"Name.CHT":"滬深300",
"Name.ENG":"CSI 300",
"pinyin":"hs300",
"OpenCloseTime":"09:30~11:30;13:00~15:00",
"Symbol":"IF",
"Symbol.CTP":"IF"
...
}
}
}

全部合约资讯回复

Json
Json
{
"Reply":"QUERYALLINSTRUMENT",
"Success":"OK",
"Instruments":
{"CHS" : "期货",
"CHT" : "期貨",
"ENG" : "ALGOSTARS_EXG",
"EXGID" : "",
"Node" :
[
{"CHS" : "中国金融交易所",
"CHT" : "中國金融交易所",
"ENG" : "CFFEX",
"EXGID" : null,
"Node" :
[
{"CHS" : "热门月",
"CHT" : "熱門月",
"ENG" : "HOT",
"Contracts" :
["TC.F.CFFEX.IF.201906",
"TC.F.CFFEX.IH.201906",
"TC.F.CFFEX.IC.201906",
"TC.F.CFFEX.TF.201906",
"TC.F.CFFEX.T.201909"],
"ExpirationDate" :
["20190621",
"20190621",
"20190621",
"20190614",
"20190916"],
"InstrumentID" :
["IF1906",
"IH1906",
"IC1906",]
}
]
}
]
}
}