行情 参数与回复

行情订阅与解订参数

Json

{
    "Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
    "SubDataType":"REALTIME",
     ...
}

Parameter field

Field	类型	说明
Symbol	BSTR	合约代码
SubDataType	BSTR	即时行情 (REALTIME) Greeks (GREEKS) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK)
StartTime	BSTR	YYMMDDHH 回补历史时，才需填写。
EndTime	BSTR	YYMMDDHH 回补历史时，才需填写。

分页取得历史资料参数

Json

{
  "Request":"GETHISDATA",
  "SessionKey":"XXXXXXXXX",
  "Param":
  {
    "Symbol":"TC.F.CFFEX.IF.201903",
    "SubDataType":"x",
    "QryIndex":"n",
     ...
  }
}

注1 : SubDataType、StartTime、EndTime，需与回补资料指令相同

Parameter field

Field	类型	说明
Symbol	BSTR	合约代码
SubDataType	BSTR	即时行情 (REALTIME) 历史ticks (TICKS) 历史1K (1K) 历史日K (DK) Greeks (GREEKS)
StartTime	BSTR	YYMMDDHH
EndTime	BSTR	YYMMDDHH
QryIndex	BSTR	取得资料，从第几笔开始。

Description

查询需要带入QryIndex(带空则当作0)，每次最多回50笔，拿最後一笔QryIndex资讯继续往下查询，直到回空代表已无资料。

实时行情回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"REALTIME",
  "Quote":
  {
     "Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
     "TradingPrice":"3886.5",
     "TradeQuantity":"35435",
     ...
  }
}

Parameter field

Field	类型	说明
Symbol	BSTR	合约代码
TradeDate	BSTR	交易日期(UTC+0)
FilledTime	BSTR	成交时间(UTC+0)
TradingPrice	BSTR	成交价
TradeQuantity	BSTR	成交单量
Change	BSTR	涨跌
TradeVolume	BSTR	累计成交量
OpeningPrice	BSTR	开盘价
HighPrice	BSTR	当日最高价
LowPrice	BSTR	当日最高价
ClosingPrice	BSTR	收盘价
ReferencePrice	BSTR	参考价
UpperLimitPrice	BSTR	涨停价
LowerLimitPrice	BSTR	跌停价
YClosedPrice	BSTR	昨收
YTradeVolume	BSTR	昨量
OpenInterest	BSTR	今日未平仓量
YOpenInterest	BSTR	昨日未平仓量
FlagOfBuySell	BSTR	内外盘
OpenTime	BSTR	开盘时间(UTC+0)
CloseTime	BSTR	收盘时间(UTC+0)
Bid	BSTR	买价#1
Bid1	BSTR	买价#2
Bid2	BSTR	买价#3
Bid3	BSTR	买价#4
Bid4	BSTR	买价#5
Bid5	BSTR	买价#6
Bid6	BSTR	买价#7
Bid7	BSTR	买价#8
Bid8	BSTR	买价#9
Bid9	BSTR	买价#10
BidVolume	BSTR	买量#1
BidVolume1	BSTR	买量#2
BidVolume2	BSTR	买量#3
BidVolume3	BSTR	买量#4
BidVolume4	BSTR	买量#5
BidVolume5	BSTR	买量#6
BidVolume6	BSTR	买量#7
BidVolume7	BSTR	买量#8
BidVolume8	BSTR	买量#9
BidVolume9	BSTR	买量#10
Ask	BSTR	卖价#1
Ask1	BSTR	卖价#2
Ask2	BSTR	卖价#3
Ask3	BSTR	卖价#4
Ask4	BSTR	卖价#5
Ask5	BSTR	卖价#6
Ask6	BSTR	卖价#7
Ask7	BSTR	卖价#8
Ask8	BSTR	卖价#9
Ask9	BSTR	卖价#10
AskVolume	BSTR	卖量#1
AskVolume1	BSTR	卖量#2
AskVolume2	BSTR	卖量#3
AskVolume3	BSTR	卖量#4
AskVolume4	BSTR	卖量#5
AskVolume5	BSTR	卖量#6
AskVolume6	BSTR	卖量#7
AskVolume7	BSTR	卖量#8
AskVolume8	BSTR	卖量#9
AskVolume9	BSTR	卖量#10
TotalBidCount	BSTR	委托买进总笔数
TotalBidVolume	BSTR	委托买进总笔数
TotalAskCount	BSTR	委托卖出总笔数
TotalAskVolume	BSTR	委托卖出总数量
BuyCount	BSTR	累进买进成交笔数
SellCount	BSTR	累进卖出成交笔数
SettlementPrice	BSTR	结算价
EndDate	BSTR	到期日
TradeStatus	BSTR	连续交易(<=0) 盘前试撮(1) 暂停交易(2) 禁删(3) 闭市(4) 集合竞价(5) 熔断(可恢复交易)(6) 熔断(不可恢复交易)(7) 停牌(8) 非交易(9) 波动性中断(10) 无状态(11) 开盘前(12) 盘後交易(13)

实时Greeks回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"GREEKS",
  "Quote":
  {
     "Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
     "TradingPrice":"3886.5",
     "TradeQuantity":"35435",
     ...
  }
}

Parameter field

Field	类型	说明
TradingHours	BSTR	交易时间
TradingDay	BSTR	交易日
Last	BSTR	最新价
Vol	BSTR	合约交易量
Bid	BSTR	买价
Ask	BSTR	卖价
ImpVol	BSTR	IV
BIV	BSTR	BIV
SIV	BSTR	SIV
Delta	BSTR	Delta
Gamma	BSTR	Gamma
Vega	BSTR	Vega
Theta	BSTR	Theta
Rho	BSTR	Rho
TheoVal	BSTR	理论价
ExtVal	BSTR	时间价值
Margin	BSTR	保证金
OI	BSTR	未平仓量
PreOI	BSTR	昨日未平仓量
IntVal	BSTR	内含价值
PreImpVol	BSTR	昨日IV
VIX	BSTR	VIX值
UndVol	BSTR	标的交易量
UndOI	BSTR	标的交易量
HV_W4	BSTR	HV-w4
HV_W8	BSTR	HV-w8
HV_W13	BSTR	HV-w13
HV_W26	BSTR	HV-w26
HV_W52	BSTR	HV-w52
UnderlyingAsset	BSTR	标的 (using GetGreeksString)
VIX1	BSTR	VIX1 (using GetGreeksValue)
VIX2	BSTR	VIX2 (using GetGreeksValue)
CallOI	BSTR	Call的未平仓量 (using GetGreeksValue)
CallVol	BSTR	Call的交易量 (using GetGreeksValue)
PutOI	BSTR	Put的未平仓量 (using GetGreeksValue)
PutVol	BSTR	Put的交易量 (using GetGreeksValue)

回补

Description

message["DataType"]

回补历史资料回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"1K",
  "StartTime":"YYMMDDHH",
  "EndTime":"YYMMDDHH",
  "Symbol":"TC.F.CFFRX.IF.201903",
  "Status":"Ready"
}

Description

收到ready后，呼叫get_history分页取得历史资料。

注意事项： 分页查询需要带入QryIndex(带空则回第一页)，每页50笔资料，拿最后一笔QryIndex资料可以往下查，最后一页则回空资料。

get_history分页历史资料回复

Json

TC.F.CFFRX.IF.201903:{
	"DataType":"1K",
  "HisData":
  [
     {
       "Date":"YYYYMMDD",
       "Time":"HHMMSS",
       "Open":"3882",
       "High":"3886.5",
       "QryIndex":""
       ...
     },
     {
       "Date":"YYYYMMDD",
       "Time":"HHMMSS",
       "Open":"3882",
       "High":"3886.5",
       "QryIndex":""
       ...
     }
  ]
}

Parameter field

1K / DK 资料栏位

Field	类型	说明
Date	BSTR	日期(UTC+0)
Time	BSTR	时间(UTC+0)
Open	BSTR	开盘价
High	BSTR	最高价
Low	BSTR	最低价
Close	BSTR	收盘价
Volume	BSTR	成交量
UpTick	BSTR	分K上涨Tick数
UpVolume	BSTR	分K上涨交易量
DownTick	BSTR	分K下跌Tick数
DownVolume	BSTR	分K下跌交易量
UnchVolume	BSTR	未变动交易量

Ticks 资料栏位

Field	类型	说明
Date	BSTR	日期(UTC+0)
FilledTime	BSTR	成交時間(UTC+0)
Bid	BSTR	买价
Ask	BSTR	卖价
TradingPrice	BSTR	成交价
TradeQuantity	BSTR	成交单量
TradeVolume	BSTR	总量

合约资讯回复

Json

{
    "Reply":"QUERYINSTRUMENTINFO",
    "Success":"OK",
    "Info":{
        "TC.F.CFFEX.IF":{
            "Currency":"CNY",
            "Denominator":"1",
            "EXG":"CFFEX",
            "EXG.CTP":"CFFEX",
            "EXG.SIM":"CFFEX",
            "Group.CHS":"指数",
            "Group.CHT":"指數",
            "Group.ENG":"Equities",
            "I3_TickSize":"0.2",
            "Multiplier.ESNH":"1",
            "Multiplier.ESXYA":"1",
            "Multiplier.GQ2":"1",
            "Name.CHS":"沪深300",
            "Name.CHT":"滬深300",
            "Name.ENG":"CSI 300",
            "pinyin":"hs300",
            "OpenCloseTime":"09:30~11:30;13:00~15:00",
            "Symbol":"IF",
            "Symbol.CTP":"IF"
            ...
        }
    }
}

全部合约资讯回复

Json

{
	"Reply":"QUERYALLINSTRUMENT",
  "Success":"OK",
  "Instruments":
  {"CHS" : "期货", 
   "CHT" : "期貨", 
   "ENG" : "ALGOSTARS_EXG", 
   "EXGID" : "", 
   "Node" : 
   [
      {"CHS" : "中国金融交易所", 
       "CHT" : "中國金融交易所", 
       "ENG" : "CFFEX", 
       "EXGID" : null, 
       "Node" : 
         [
             {"CHS" : "热门月", 
              "CHT" : "熱門月", 
              "ENG" : "HOT",
              "Contracts" : 
              ["TC.F.CFFEX.IF.201906", 
               "TC.F.CFFEX.IH.201906", 
               "TC.F.CFFEX.IC.201906", 
               "TC.F.CFFEX.TF.201906", 
               "TC.F.CFFEX.T.201909"], 
              "ExpirationDate" : 
              ["20190621", 
               "20190621", 
               "20190621", 
               "20190614", 
               "20190916"], 
              "InstrumentID" : 
              ["IF1906", 
               "IH1906", 
               "IC1906",…]
             …}
         …]
      …}
   …]
  …}
}